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1929年5月4日，奥黛丽·赫本出生于比利时布鲁塞尔市东南伊克塞勒区基耶维街48号的一个贵族后裔家庭，全名是奥黛丽·凯瑟琳·拉斯顿1935年5月，奥黛丽·赫本的父亲抛下了她和母亲离家出走；同年，她进入英国肯特郡埃尔海姆乡的贵族寄宿学校“密斯利登学校”学习，并于1938年毕业。1939年9月，欧战爆发，赫本跟随母亲回到荷兰。1939年，奥黛丽·赫本进入荷兰安恒音乐学院学习芭蕾舞。1940年，宣称中立的荷兰被纳粹德国占领。为了避免奥黛丽·赫本原本非常英国味道的名字招惹麻烦，她母亲窜改了自己的身分文件，替她制造了一个荷兰假名艾妲·凡·辛斯特拉，但是这个名字从来未被合法正式登记过。当纳粹侵占安恒后，由于谣传赫本母亲的家族带有犹太血统，原本十分富裕的男爵家族被视为第三帝国的敌人，不但财产被占领军没收，奥黛丽·赫本的舅舅更被处决，赫本母女俩被迫过着贫困的生活：数年间，因为食物匮乏，赫本只能经常以郁金香球根为食物，并靠喝大量的水填饱肚子。长期的营养不良促成她日后瘦削的身材。虽然如此，奥黛丽·赫本仍然不断锻炼她最爱的芭蕾舞，即使穷到要穿上最难挨的木制舞鞋也没有关系。二战中后期，赫本通过芭蕾舞的表演为荷兰游击队秘密的募捐。同时由于年龄较小，她利用孩童的身份多次为荷兰地下党传递情报。1948年战后，奥黛丽·赫本与母亲带着省吃节用存下来的100英镑去到英国伦敦。她在那里一边打工一边寻找深造机会；同年进入玛莉·蓝伯特芭蕾舞学校学习芭蕾舞。经过数月训练后，由于年龄和身高以及早年因营养不良而影响发育的原因，她被告知不适合当芭蕾舞者。为了解决家庭经济压力，她转而兼职模特，并且参与歌舞团的演出。